Ariadna

Su backtest

Lo que hizo la estrategia en el histórico con que se probó, del 9 de marzo de 2012 al 17 de septiembre de 2026, tal como lo midió BotFactoryFX al meterla en cuarentena, con los costes que paga allí. Una cuenta simulada de 10.000 en la moneda del mercado, con un tamaño fijo; cada cifra, en % de esa cuenta.

Operaciones

80 en 14,5 años, 0,5 al mes

Ganadas

68 %

Factor de beneficio

3,77

Resultado

+96,2 %

Peor caída

−5,8 %

Media por operación

+1,20 %

Ganancia media · pérdida media

+2,43 % · −1,34 %

Mejor operación · peor operación

+17,12 % · −4,73 %

Racha más larga de pérdidas

3 operaciones seguidas

Años en pérdidas

0 de 15

El resultado, operación tras operación

Sus caídas

Cuánto estuvo por debajo de su máximo anterior en cada operación cerrada: lo que habría que aguantar.

Año a año

El primer año y el último no están enteros.

Cómo se halló y cómo la juzgó el juez

BotFactoryFX la halló en la fábrica 24/7 el 30 de octubre de 2026, la mejor de 2 527 reglas candidatas que probó esa búsqueda en S&P 500, velas diarias.

Nota del juez

84/100 · Sólida

En un mercado parecido

el Dow Jones: 75/100 · Sólida (correlación 0,96)

Juzgada sobre

histórico que la búsqueda nunca vio, desde 5 de mayo de 2022

Histórico en que se halló

del 16 de enero de 2012 al 9 de octubre de 2026, 4 601 velas

Comprobaciones medidas

13 de 13

El juez es el Reality Check de BotFactoryFX: 13 comprobaciones de la estrategia, nueve de ellas en histórico que la búsqueda nunca vio. Nuestro listón para meter una en cuarentena es Sólida, 75 o más, en su mercado y otra vez en uno parecido, juzgada desde la misma fecha.

El informe del juez, comprobación a comprobación

La búsqueda que la halló el 30 de octubre de 2026 guardó su nota pero no este informe, así que el 1 de noviembre de 2026 la volvimos a juzgar exactamente como entonces: mismo histórico, mismos costes y misma fecha de corte. Salió la misma nota: 84/100, Sólida. Aguanta, también en otros instrumentos y en otras temporalidades. Ninguna comprobación suspendió del todo.

• Fuera de muestraSuperada71 %

  ¿Sigue funcionando sobre histórico que nunca vio?

  Factor de beneficio 3,00 dentro de muestra, 5,13 fuera de muestra.

• Consistencia por periodosCon aviso6 / 6

  ¿La ventaja se mantiene en el tiempo, o fue una racha con suerte?

  Ventanas que cerraron en beneficio: 6 de 6. La mejor ventana sola se lleva el 40 % de las ganancias: el resultado se apoya en un tramo en vez de repetirse.

• Walk-forwardSuperada3,84

  Sobre histórico que nunca vio, ¿sobreviviría a reajustarse sobre la marcha?

  Reajustada sólo con datos pasados, las operaciones hacia delante salen con factor de beneficio 3,84 en 21 operaciones, con beneficio en 4 de 4 ventanas; el ajuste eligió otros valores en 4 de ellas.

• Otros instrumentosSuperada100 %

  ¿La ventaja existe en algún otro sitio, o sólo aquí?

  Las mismas reglas siguen ganando en USA30IDXUSD, USATECHIDXUSD, USSC2000IDXUSD. Una ventaja que sobrevive a un cambio de instrumento es más difícil de despachar como un ajuste a este histórico. Allí se midió sólo desde el 2022-05-05, el tramo que ésta nunca vio: lo de antes es el histórico donde se construyó. Sus distancias en pips se llevaron a la vela típica de cada instrumento: USA30IDXUSD ×0,99, USATECHIDXUSD ×3,65, USSC2000IDXUSD ×1,47.

• Otras temporalidadesCon aviso0 %

  ¿La ventaja sobrevive en otro reloj, o sólo en estas velas?

  Reconstruida en otros relojes no sobrevive casi nada —H4 0,82, frente a 3,77 en el original—. Es la firma de unas reglas ajustadas a esta secuencia exacta de velas, aunque una estrategia también puede ser de verdad propia de una temporalidad. W1 se probó y tuvo muy pocas velas u operaciones para contar.

• Mejor que el azarSuperada97º pct

  Sobre histórico que nunca vio, ¿le gana a ese mismo histórico con la dirección de cada vela sorteada?

  En 72 versiones del tramo reservado con la dirección de cada vela sorteada, las mismas reglas superan este resultado: 2 veces. Factor de beneficio 5,13 aquí frente a una mediana de 1,48 con las direcciones sorteadas: las reglas leen la dirección de los movimientos, no sólo su tamaño.

• Sensibilidad a los parámetrosSuperada100 %

  ¿Sigue funcionando, sobre histórico no visto, si los números fueran un poco distintos?

  Los ajustes vecinos conservan el 100 % de la ventaja: una meseta, no un punto con suerte.

• DrawdownSuperada6,7 %

  ¿Cuánto hubo que aguantar bajo el agua? Es sólo un aviso: no entra en la nota.

  Tu extracto enseñaría un 3,9 %, pero las posiciones abiertas llegaron a estar un 6,7 % bajo el agua en el peor momento: eso es lo que de verdad habrías tenido que aguantar.

• Monte CarloSuperadaPF 1,78

  Sobre histórico que nunca vio, ¿qué pinta tendría si las operaciones hubieran caído de otra manera, o sin sus mejores?

  Remuestreando 1000 veces las 22 operaciones que hizo sobre histórico no visto, el factor de beneficio del peor 5 % es 1,78 de una en una, 2,83 en bloques de 3 operaciones seguidas, y 3,62 saltándose una de cada diez al azar; la peor de las tres, 1,78, es la nota. Sin su mejor operación se queda en 3,77.

• Tamaño de la muestraCon avisot = 2,3

  Sobre histórico que nunca vio, ¿se distingue de cero la operación media?

  En 22 operaciones sobre histórico no visto el resultado medio está a 2,3 errores típicos de cero: no llega a los 3 que pide esta comprobación, así que la ventaja todavía podría ser ruido. Las tres mejores suman el 53 % del beneficio bruto.

• Tolerancia al costeSuperada> 30 pips

  ¿Cuánto coste de bróker puede absorber antes de que muera la ventaja?

  La ventaja es mucho mayor que cualquier coste de ejecución plausible.

• PerturbaciónSuperada80 %

  Sobre histórico que nunca vio, ¿aguanta que ese tramo hubiera empezado en otro sitio y sus precios se hubieran agitado?

  Empezada en 40 puntos al azar del tramo no visto y con los precios agitados hasta un 15 % del ATR, conserva el 80 % de su ventaja: factor de beneficio 5,13 sin tocar frente a 4,30 en la pasada del medio, y 2,65 en la peor décima.

• Resolución de velaSuperadasin ambigüedad

  ¿Aguanta cuando se mide con velas más finas?

  Ninguna salida dependió del orden en que ocurrieron el máximo y el mínimo dentro de una vela, así que nada de esto descansa en una suposición sobre ello.

Lo que el informe no cubre

• Todo lo de arriba se midió sobre 4601 velas: 14 años 9 meses, del 2012-01-16 al 2026-10-09. Nada de esto se probó fuera de esa ventana.
• Esa ventana no incluye el hundimiento de 2008, así que ninguna comprobación de arriba podía decirte qué hace esta estrategia en algo así.
• Sharpe deflactado: contando las 2527 combinaciones de reglas que probó la búsqueda, hay un 44 % de probabilidad de que el Sharpe de esta estrategia en el histórico donde se eligió sea algo más que suerte —0,441 por operación en 58 operaciones, frente a 0,461 que se espera de la mejor de tantas combinaciones sin ventaja—. La dispersión de los Sharpe de las combinaciones probadas se toma como la de estrategias sin ventaja, porque la búsqueda todavía no la guarda. Sólo mira el tramo donde se eligió la estrategia: un patrón que fue real allí y luego se acabó, o un defecto de los datos, puntúa tan alto como una ventaja.
• Ésta fue la mejor de 2527 combinaciones de reglas distintas que probó la búsqueda. Lo que puntúa una búsqueda de ese tamaño sobre datos sin ventaja se midió en pares de divisas horarios, no en este instrumento y esta temporalidad, así que aquí no hay cifra de referencia: cuantas más candidatas prueba una búsqueda, más probable es que su mejor sea la mejor por suerte.

En vivo, en cuarentena

Desde el 30 de octubre de 2026, sobre precios que nunca vio, sólo con operaciones cerradas.

Veredicto de la cuarentena: Todavía sin operaciones

Al ritmo de su backtest, a estas alturas llevaría unas 0,1 operaciones cerradas y +0,2 %.

Sus operaciones cerradas

Todavía sin operaciones cerradas.

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