Cástor

Su backtest

Lo que hizo la estrategia en el histórico con que se probó, del 10 de abril de 2012 al 11 de septiembre de 2026, tal como lo midió BotFactoryFX al meterla en cuarentena, con los costes que paga allí. Una cuenta simulada de 10.000 en la moneda del mercado, con un tamaño fijo; cada cifra, en % de esa cuenta.

Operaciones

74 en 14,4 años, 0,4 al mes

Ganadas

96 %

Factor de beneficio

5,59

Resultado

+89,7 %

Peor caída

−9,9 %

Media por operación

+1,21 %

Ganancia media · pérdida media

+1,54 % · −6,52 %

Mejor operación · peor operación

+2,27 % · −9,92 %

Racha más larga de pérdidas

1 operación seguidas

Años en pérdidas

1 de 15

El resultado, operación tras operación

Sus caídas

Cuánto estuvo por debajo de su máximo anterior en cada operación cerrada: lo que habría que aguantar.

Año a año

El primer año y el último no están enteros.

Cómo se halló y cómo la juzgó el juez

BotFactoryFX la halló en la caza de octubre el 14 de octubre de 2026, la mejor de 2 355 reglas candidatas que probó esa búsqueda en S&P 500, velas diarias.

Nota del juez

76/100 · Sólida

En un mercado parecido

el Dow Jones: 81/100 · Sólida

Juzgada sobre

histórico que la búsqueda nunca vio, desde mayo de 2022

Histórico en que se halló

de 2012 al 9 de octubre de 2026

Comprobaciones medidas

7 de 13

6 de las 13 comprobaciones del juez no se pudieron medir en este mercado; el 76 sale de las otras 7. La misma estrategia en el Dow, su gemela en cuarentena, se midió en las 13.

El juez es el Reality Check de BotFactoryFX: 13 comprobaciones de la estrategia, nueve de ellas en histórico que la búsqueda nunca vio. Nuestro listón para meter una en cuarentena es Sólida, 75 o más, en su mercado y otra vez en uno parecido, juzgada desde la misma fecha.

El informe del juez, comprobación a comprobación

La búsqueda que la halló el 14 de octubre de 2026 guardó su nota pero no este informe, así que el 1 de noviembre de 2026 la volvimos a juzgar exactamente como entonces: mismo histórico, mismos costes y misma fecha de corte. Salió la misma nota: 76/100, Sólida. Aguanta, también en otros instrumentos y en otras temporalidades. Ninguna comprobación suspendió del todo. 6 no pudieron correr: cada una dice por qué más abajo.

• Fuera de muestraSin medirno medible

  ¿Sigue funcionando sobre histórico que nunca vio?

  Ninguna de las 22 operaciones del tramo reservado perdió, así que su factor de beneficio no tiene pérdidas que dividir y aquí no hay número que puntuar. No es un resultado perfecto: casi siempre significa un stop que este tramo nunca alcanzó, y una muestra que todavía no se ha topado con el riesgo que está corriendo. Dentro de muestra el factor de beneficio fue 7,48, y no hay nada al otro lado con que compararlo.

• Consistencia por periodosSuperada6 / 6

  ¿La ventaja se mantiene en el tiempo, o fue una racha con suerte?

  Ventanas que cerraron en beneficio: 6 de 6. La mejor ventana sola se lleva el 30 % de las ganancias.

• Walk-forwardSin medirno medible

  Sobre histórico que nunca vio, ¿sobreviviría a reajustarse sobre la marcha?

  Ninguna de las 20 operaciones en las 4 ventanas hacia delante perdió, así que su factor de beneficio no tiene pérdidas que dividir y aquí no hay número que puntuar. No es un resultado perfecto: casi siempre significa un stop que este tramo nunca alcanzó, y una muestra que todavía no se ha topado con el riesgo que está corriendo. Reajustada sólo con datos pasados y operando lo que venía después, nunca se topó con una operación perdedora, así que nada de esto distingue un procedimiento que funciona de un tramo que aún no se ha puesto a prueba.

• Otros instrumentosSuperada66 %

  ¿La ventaja existe en algún otro sitio, o sólo aquí?

  Las mismas reglas siguen ganando en USA30IDXUSD. Una ventaja que sobrevive a un cambio de instrumento es más difícil de despachar como un ajuste a este histórico. Allí se midió sólo desde el 2022-05-05, el tramo que ésta nunca vio: lo de antes es el histórico donde se construyó. Sus distancias en pips se llevaron a la vela típica de cada instrumento: USA30IDXUSD ×0,99.

• Otras temporalidadesCon aviso8 %

  ¿La ventaja sobrevive en otro reloj, o sólo en estas velas?

  Reconstruida en otros relojes no sobrevive casi nada —H4 1,75 · W1 1,06, frente a 5,93 en el original—. Es la firma de unas reglas ajustadas a esta secuencia exacta de velas, aunque una estrategia también puede ser de verdad propia de una temporalidad.

• Mejor que el azarSin medirno medible

  Sobre histórico que nunca vio, ¿le gana a ese mismo histórico con la dirección de cada vela sorteada?

  Ninguna de las 22 operaciones que hizo en el tramo reservado perdió, así que su factor de beneficio no tiene pérdidas que dividir y aquí no hay número que puntuar. No es un resultado perfecto: casi siempre significa un stop que este tramo nunca alcanzó, y una muestra que todavía no se ha topado con el riesgo que está corriendo. Sin ese número no hay nada que colocar entre las 72 versiones del mismo tramo con las direcciones sorteadas, así que esto no puede decir si le gana al azar.

• Sensibilidad a los parámetrosSin medirno medible

  ¿Sigue funcionando, sobre histórico no visto, si los números fueran un poco distintos?

  Los ajustes vecinos tampoco perdieron nunca una operación en histórico no visto —el del medio de los 24 no tiene pérdidas que dividir—, así que no hay número con que comparar el de esta estrategia, y nada de esto dice si está en una meseta o en un pico.

• DrawdownSuperada10,3 %

  ¿Cuánto hubo que aguantar bajo el agua? Es sólo un aviso: no entra en la nota.

  Tu extracto enseñaría un 7,4 %, pero las posiciones abiertas llegaron a estar un 10,3 % bajo el agua en el peor momento: eso es lo que de verdad habrías tenido que aguantar.

• Monte CarloSin medirno medible

  Sobre histórico que nunca vio, ¿qué pinta tendría si las operaciones hubieran caído de otra manera, o sin sus mejores?

  Ninguna de las 22 operaciones sobre histórico no visto perdió, así que su factor de beneficio no tiene pérdidas que dividir y aquí no hay número que puntuar. No es un resultado perfecto: casi siempre significa un stop que este tramo nunca alcanzó, y una muestra que todavía no se ha topado con el riesgo que está corriendo. Reordenarlas 1000 veces no puede cambiar eso, así que el peor 5 % de las ordenaciones es el mismo no-número que el mejor.

• Tamaño de la muestraSuperadat = 29,7

  Sobre histórico que nunca vio, ¿se distingue de cero la operación media?

  En 22 operaciones sobre histórico no visto el resultado medio está a 29,7 errores típicos de cero, que es bastante para tomárselo en serio. Las tres mejores suman el 15 % del beneficio bruto.

• Tolerancia al costeSuperada> 30 pips

  ¿Cuánto coste de bróker puede absorber antes de que muera la ventaja?

  La ventaja es mucho mayor que cualquier coste de ejecución plausible.

• PerturbaciónSin medirno medible

  Sobre histórico que nunca vio, ¿aguanta que ese tramo hubiera empezado en otro sitio y sus precios se hubieran agitado?

  Empezada en otro sitio y con los precios agitados, tampoco perdió nunca una operación —la del medio de las 40 pasadas no tiene pérdidas que dividir—, así que no hay número al otro lado, y nada de esto dice si el motivo fue este tramo en concreto.

• Resolución de velaSuperadasin ambigüedad

  ¿Aguanta cuando se mide con velas más finas?

  Ninguna salida dependió del orden en que ocurrieron el máximo y el mínimo dentro de una vela, así que nada de esto descansa en una suposición sobre ello.

Lo que el informe no cubre

• Todo lo de arriba se midió sobre 4601 velas: 14 años 9 meses, del 2012-01-16 al 2026-10-09. Nada de esto se probó fuera de esa ventana.
• Esa ventana no incluye el hundimiento de 2008, así que ninguna comprobación de arriba podía decirte qué hace esta estrategia en algo así.
• Sharpe deflactado: contando las 2355 combinaciones de reglas que probó la búsqueda, hay un 57 % de probabilidad de que el Sharpe de esta estrategia en el histórico donde se eligió sea algo más que suerte —0,538 por operación en 52 operaciones, frente a 0,484 que se espera de la mejor de tantas combinaciones sin ventaja—. La dispersión de los Sharpe de las combinaciones probadas se toma como la de estrategias sin ventaja, porque la búsqueda todavía no la guarda. Sólo mira el tramo donde se eligió la estrategia: un patrón que fue real allí y luego se acabó, o un defecto de los datos, puntúa tan alto como una ventaja.
• Ésta fue la mejor de 2355 combinaciones de reglas distintas que probó la búsqueda. Lo que puntúa una búsqueda de ese tamaño sobre datos sin ventaja se midió en pares de divisas horarios, no en este instrumento y esta temporalidad, así que aquí no hay cifra de referencia: cuantas más candidatas prueba una búsqueda, más probable es que su mejor sea la mejor por suerte.

En vivo, en cuarentena

Desde el 16 de octubre de 2026, sobre precios que nunca vio, sólo con operaciones cerradas.

Veredicto de la cuarentena: Todavía es pronto

Al ritmo de su backtest, a estas alturas llevaría unas 0,3 operaciones cerradas y +0,4 %.

Sus operaciones cerradas

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