Zugspitze

Su backtest

Lo que hizo la estrategia en el histórico con que se probó, del 22 de abril de 2014 al 30 de septiembre de 2026, tal como lo midió BotFactoryFX al meterla en cuarentena, con los costes que paga allí. Una cuenta simulada de 10.000 en la moneda del mercado, con un tamaño fijo; cada cifra, en % de esa cuenta.

Operaciones

137 en 12,4 años, 0,9 al mes

Ganadas

64 %

Factor de beneficio

2,67

Resultado

+145,9 %

Peor caída

−16,7 %

Media por operación

+1,07 %

Ganancia media · pérdida media

+2,68 % · −1,74 %

Mejor operación · peor operación

+15,21 % · −14,86 %

Racha más larga de pérdidas

3 operaciones seguidas

Años en pérdidas

1 de 13

El resultado, operación tras operación

Sus caídas

Cuánto estuvo por debajo de su máximo anterior en cada operación cerrada: lo que habría que aguantar.

Año a año

El primer año y el último no están enteros.

Cómo se halló y cómo la juzgó el juez

BotFactoryFX la halló en la caza de octubre el 18 de octubre de 2026, la mejor de 2 384 reglas candidatas que probó esa búsqueda en DAX, velas diarias.

Nota del juez

80/100 · Sólida

En un mercado parecido

el Dow Jones: 75/100 · Sólida

Juzgada sobre

histórico que la búsqueda nunca vio, desde 13 de marzo de 2023

Histórico en que se halló

del 30 de septiembre de 2013 al 30 de septiembre de 2026

Comprobaciones medidas

13 de 13

La idea salió en 25 de 200 búsquedas y llegó a Sólida cuatro veces.

El juez es el Reality Check de BotFactoryFX: 13 comprobaciones de la estrategia, nueve de ellas en histórico que la búsqueda nunca vio. Nuestro listón para meter una en cuarentena es Sólida, 75 o más, en su mercado y otra vez en uno parecido, juzgada desde la misma fecha.

El informe del juez, comprobación a comprobación

La búsqueda que la halló el 18 de octubre de 2026 guardó su nota pero no este informe, así que el 1 de noviembre de 2026 la volvimos a juzgar exactamente como entonces: mismo histórico, mismos costes y misma fecha de corte. Salió la misma nota: 80/100, Sólida. Aguanta, también en otros instrumentos y en otras temporalidades. Ninguna comprobación suspendió del todo.

• Fuera de muestraSuperada30 %

  ¿Sigue funcionando sobre histórico que nunca vio?

  Factor de beneficio 2,52 dentro de muestra, 3,27 fuera de muestra.

• Consistencia por periodosSuperada5 / 6

  ¿La ventaja se mantiene en el tiempo, o fue una racha con suerte?

  Ventanas que cerraron en beneficio: 5 de 6. La mejor ventana sola se lleva el 32 % de las ganancias.

• Walk-forwardSuperada3,19

  Sobre histórico que nunca vio, ¿sobreviviría a reajustarse sobre la marcha?

  Reajustada sólo con datos pasados, las operaciones hacia delante salen con factor de beneficio 3,19 en 24 operaciones, con beneficio en 3 de 4 ventanas; el ajuste eligió otros valores en 4 de ellas.

• Otros instrumentosSuperada72 %

  ¿La ventaja existe en algún otro sitio, o sólo aquí?

  Las mismas reglas siguen ganando en USA30IDXUSD. Una ventaja que sobrevive a un cambio de instrumento es más difícil de despachar como un ajuste a este histórico. Allí se midió sólo desde el 2023-03-13, el tramo que ésta nunca vio: lo de antes es el histórico donde se construyó. Sus distancias en pips se llevaron a la vela típica de cada instrumento: USA30IDXUSD ×1,41.

• Otras temporalidadesCon aviso14 %

  ¿La ventaja sobrevive en otro reloj, o sólo en estas velas?

  Reconstruida en otros relojes no sobrevive casi nada —H4 1,04 · W1 1,43, frente a 2,67 en el original—. Es la firma de unas reglas ajustadas a esta secuencia exacta de velas, aunque una estrategia también puede ser de verdad propia de una temporalidad.

• Mejor que el azarCon aviso93º pct

  Sobre histórico que nunca vio, ¿le gana a ese mismo histórico con la dirección de cada vela sorteada?

  Versiones de ese mismo histórico no visto, con la dirección de cada vela sorteada, la superan 6 veces de 91. Factor de beneficio 3,27 frente a una mediana de 1,48: mejor que el azar, pero no por un margen que valga mucho.

• Sensibilidad a los parámetrosSuperada100 %

  ¿Sigue funcionando, sobre histórico no visto, si los números fueran un poco distintos?

  Los ajustes vecinos conservan el 100 % de la ventaja: una meseta, no un punto con suerte.

• DrawdownSuperada11,3 %

  ¿Cuánto hubo que aguantar bajo el agua? Es sólo un aviso: no entra en la nota.

  Tu extracto enseñaría un 8,5 %, pero las posiciones abiertas llegaron a estar un 11,3 % bajo el agua en el peor momento: eso es lo que de verdad habrías tenido que aguantar.

• Monte CarloSuperadaPF 1,27

  Sobre histórico que nunca vio, ¿qué pinta tendría si las operaciones hubieran caído de otra manera, o sin sus mejores?

  Remuestreando 1000 veces las 28 operaciones que hizo sobre histórico no visto, el factor de beneficio del peor 5 % es 1,27 de una en una, 1,32 en bloques de 3 operaciones seguidas, y 2,34 saltándose una de cada diez al azar; la peor de las tres, 1,27, es la nota. Sin su mejor operación se queda en 2,43.

• Tamaño de la muestraCon avisot = 1,8

  Sobre histórico que nunca vio, ¿se distingue de cero la operación media?

  En 28 operaciones sobre histórico no visto el resultado medio está a 1,8 errores típicos de cero: no llega a los 3 que pide esta comprobación, así que la ventaja todavía podría ser ruido. Las tres mejores suman el 59 % del beneficio bruto.

• Tolerancia al costeSuperada> 30 pips

  ¿Cuánto coste de bróker puede absorber antes de que muera la ventaja?

  La ventaja es mucho mayor que cualquier coste de ejecución plausible.

• PerturbaciónSuperada100 %

  Sobre histórico que nunca vio, ¿aguanta que ese tramo hubiera empezado en otro sitio y sus precios se hubieran agitado?

  Empezada en 40 puntos al azar del tramo no visto y con los precios agitados hasta un 15 % del ATR, conserva el 100 % de su ventaja: factor de beneficio 3,27 sin tocar frente a 3,27 en la pasada del medio, y 2,74 en la peor décima.

• Resolución de velaSuperadasin ambigüedad

  ¿Aguanta cuando se mide con velas más finas?

  Ninguna salida dependió del orden en que ocurrieron el máximo y el mínimo dentro de una vela, así que nada de esto descansa en una suposición sobre ello.

Lo que el informe no cubre

• Todo lo de arriba se midió sobre 3680 velas: 13 años, del 2013-09-30 al 2026-09-30. Nada de esto se probó fuera de esa ventana.
• Esa ventana no incluye el hundimiento de 2008, así que ninguna comprobación de arriba podía decirte qué hace esta estrategia en algo así.
• Sharpe deflactado: contando las 2384 combinaciones de reglas que probó la búsqueda, hay un 41 % de probabilidad de que el Sharpe de esta estrategia en el histórico donde se eligió sea algo más que suerte —0,312 por operación en 109 operaciones, frente a 0,335 que se espera de la mejor de tantas combinaciones sin ventaja—. La dispersión de los Sharpe de las combinaciones probadas se toma como la de estrategias sin ventaja, porque la búsqueda todavía no la guarda. Sólo mira el tramo donde se eligió la estrategia: un patrón que fue real allí y luego se acabó, o un defecto de los datos, puntúa tan alto como una ventaja.
• Ésta fue la mejor de 2384 combinaciones de reglas distintas que probó la búsqueda. Lo que puntúa una búsqueda de ese tamaño sobre datos sin ventaja se midió en pares de divisas horarios, no en este instrumento y esta temporalidad, así que aquí no hay cifra de referencia: cuantas más candidatas prueba una búsqueda, más probable es que su mejor sea la mejor por suerte.

En vivo, en cuarentena

Desde el 18 de octubre de 2026, sobre precios que nunca vio, sólo con operaciones cerradas.

Veredicto de la cuarentena: Todavía es pronto

Al ritmo de su backtest, a estas alturas llevaría unas 0,6 operaciones cerradas y +0,6 %.

Sus operaciones cerradas

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